Kripto Para Portföyü Yönetim Platformu

Birden fazla borsa ve DeFi protokolü arasında kripto varlık takibinin parçalı yapısını ele alan kapsamlı bir kripto para portföy yönetimi platformu geliştirdik. Platform, 47 farklı borsa ve cüzdan sağlayıcısından gelen portföy verilerini birleştirerek, 2,3 milyar doların üzerinde takip edilen varlığı yönetirken, kurumsal portföy yöneticileri için gerçek zamanlı risk analizi ve otomatik uyum raporlaması sağlar.

Yatırım portföylerinin görünürlüğü borsalar ve cüzdan sağlayıcılar arasında tutarsızdı, bu da kripto para piyasasındaki perakende yatırımcılar için riskleri ve performansı izlemede zorluklara yol açıyordu.

Pazar Parçalanması

Kripto para dünyası, finansal sistemlerin standartlaştırılmış veri akışları ve takasları gibi birbirine bağlı olmayan bir değişim ve depolama seçenekleri sistemi içinde çalışır. Bunun yerine, kripto varlıklar farklı API normları ve kimlik doğrulama süreçlerine sahip ayrı varlıklarda depolanır, bu da bilgi yapıları ve formatlarının parçalanmış bir manzaraya yol açar.

Volatilite Etkisi

Piyasanın Bitcoin ve altcoin gibi varlıklar üzerindeki oynaklık etkisi, karmaşıklığı daha da artırmaktadır. Bu varlıklar, belirli dönemlerde %80'i aşan dalgalanmalar gösterebilmektedir. Bunu etkili bir şekilde yönetmek ve hareketli piyasalarda hızlı kararlar almak için portföy yöneticilerinin pozisyon verilerine ve risk ölçütlerine sürekli erişimi olması ve varlıklar arasındaki korelasyonların farkında olması gerekir.

Uyumluluk Karmaşıklığı

Yükümlülükler arasında gezinmek işleri karmaşıklaştırır. Bölgeler arasındaki vergi ayrıntılarını takip etmek, çok sayıda küçük işlemin maliyetlerini izlemeyi gerektirir. Finansal kuruluşlar, kara para aklama ile mücadele (AML) ve müşterini tanı (KYC) kurallarına ve düzenlemelerine uymak için kayıt tutmakla yükümlüdür.

Portföy yöneticileri, geleneksel yatırım araçlarının kapsamı dışında kalan engellerle karşılaştılar:

• •Binance ve Coinbase Pro gibi platformlar arasında dağıtılmış yatırımları yönetmek ve Ledger ve DeFi protokolleri gibi donanım cüzdanları kullanmak, veri parçalanması sorunları nedeniyle portföy bilgilerinin elde edilmesini sağladı.
• •Bu yatırımları elektronik tablolar aracılığıyla manuel olarak takip etmek, işlemlerin gözden kaçması ve eski fiyatlandırma verileri nedeniyle %15-20 oranında hata oranlarına yol açtı.
• •Kripto para ticareti gibi hızlı bir ortamda karar verme süreci, piyasanın işleyişi ve dakikalar içinde genellikle %10'u aşan hızlı fiyat dalgalanmaları nedeniyle çok önemlidir.

Operasyonel Yük

• •Piyasada stresli dönemlerde, varlıklar arasındaki korelasyonların artması nedeniyle gerçek zamanlı korelasyon analizi ve risk değeri (VaR) eksikliği ortaya çıktı ve portföyler, korelasyonlu varlıklarda riskli yoğunlaşmalar barındırmaya başladı.
• •Görevleri uzlaştırmanın operasyonel yükü, her portföy yöneticisi için haftada 8-12 saat'e ulaştı ve bu da vergilendirme amaçları için gerekli olan maliyet baz hesaplamaları için muhasebe yardımı gerektirdi.
• •Güvenlik ile erişilebilirlik arasındaki denge sorunu: Depolama alanındaki sıkı güvenlik önlemleri, portföyün anında güncellenmesi ve hızlı ticaret işlemleri yapılması isteği ile çelişiyordu.

Portföy Konsolidasyonu

Yöneticiler, 47 borsa ve cüzdan sağlayıcısından gelen verileri birleştirerek portföydeki kör noktaları ortadan kaldırarak 2,3 milyar dolar tutarındaki takip edilen varlıklar hakkında içgörü elde etti.

Maliyet Azaltma

• •Otomatik mutabakat ve anlık senkronizasyon sayesinde maliyetleri %75 oranında azaltmayı başardık
• •Bu değişiklik, portföy yöneticilerinin veri toplama işine takılmak yerine planlamaya zaman ayırmalarını sağladı.
• •API hız sınırlaması ve önbellekleme uygulayarak elde edilen maliyet tasarrufu, üçüncü taraf veri giderlerinde %62 azalma ve yanıt sürelerinde 2,5 saniyeden 340 milisaniyeye kadar bir iyileşme sağladı.

Performans İyileştirmeleri

• •Korelasyon analizi ve erken uyarı sistemlerini kullanarak portföy yoğunlaşma risklerini yönetmek suretiyle risk ayarlı getirileri %23 oranında artırın.
• •Uyum raporlamasının kolaylaştırılması, otomatik maliyet bazlı izleme ve verimli rapor oluşturma sayesinde gereken süreyi çeyrek başına 40 saatten 3 saate düşürdü.
• •Yürütme yönlendirmesini kullanarak ve ticaret platformları arasında gerçek zamanlı arbitraj fırsatlarını belirleyerek ticaret giderlerini %31 oranında azalttı.

Sistem Tasarımı

Sistem, portföy konsolidasyonu sorununu verimli bir şekilde ele almak için olay tabanlı veri senkronizasyonu ile birlikte mikro hizmetler tasarımı kullandı ve çeşitli API yapılarını işleyen bir veri temeli oluşturmaya ve altındaki saklama yapılandırmalarından bağımsız olarak tutarlı portföy perspektifleri sunmaya odaklandı.

Temel Teknik Özellikler

• •Mimari seçimler, değişim API kısıtlamalarını ve ağ bölümlerini etkili bir şekilde yönetmek için ACID ilkelerine göre nihai tutarlılığı tercih etti
• •Sistem, temel konum verilerinin gerçek zamanlı olarak senkronize edilmesini sağlamak ve aynı zamanda karmaşık analizlerin asenkron hesaplanmasına olanak tanımak için "katmanlı veri geliştirme" adlı bir yöntem kullandı.
• •Birden fazla kiracıya hizmet veren güvenlik sınırları, müşteri verilerini korumak ve kaynak verimliliğini etkili bir şekilde artırmak için kullanılır.

Veri İşleme

Gelişmiş analiz motoru her gün 2.300.000 fiyat beslemesini işleyerek risk analizi ve otomatik ayarlama stratejilerinin sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlar.

İlk Kurulum

Proje, veri boru hattı ve güvenlik yapısının kurulmasıyla başladı. Otomatik yedekleme işlevlerine sahip üç kullanılabilirlik bölgesinde Kubernetes kümeleri kurduk. İlk görevimiz, işlem hacmine göre en büyük 5 borsa ile entegrasyon sağlamaktı:

• •Binance
• •Coinbase
• •Kraken
• •Bitfinex
• •Huobi

Veritabanı Mimarisi

Ekip, finansal bilgi depolama yöntemlerinde ACID uyumluluğunun gerekliliğini göz önünde bulundurarak, portföy verilerini yönetmek için NoSQL seçenekleri yerine PostgreSQL'i tercih etmek gibi stratejik kararlar aldı. Ayrıca, her bir portföy segmentindeki işlemleri güvence altına alırken büyümeyi sağlamak için veritabanını müşteri kimliklerine göre bölümlere ayırdı.

Veri Kalitesi Yönetimi

Veri analiz sistemi, işlemlerin tekrarlanmasını önlemek için Apache Kafka'nın tam olarak bir kez teslimat yaklaşımını kullandı. Akış işleme görevleri, toplamları, kar veya zarar tutarlarını ve portföy yüzdelerini anında hesapladı.

Risk Yönetimi

• •Gerçek zamanlı korelasyon analizi ve Risk Değeri (VaR) hesaplamaları
• •Borsa API'leri ile bağlantılı otomatik yeniden dengeleme özellikleri
• •Piyasa oynaklığının arttığı dönemlerde ticareti kısıtlamak için alınacak güvenlik önlemleri

Vergi Optimizasyonu

Vergi optimizasyonu fonksiyonları, aşağıdakileri destekleyen maliyet baz hesaplamalarını gerektirmiştir:

• •FIFO (İlk Giren İlk Çıkar)
• •LIFO (Son Giren İlk Çıkar)
• •Özel tanımlama teknikleri

Sistem, denetim izinin bütünlüğünü korumak için hash'lerle birlikte eksiksiz bir işlem geçmişini sakladı.

Güvenlik ve Uyumluluk

• •donanım güvenlik modülleri ve saklama çözümleriyle entegrasyon
• •İzole edilmiş mesaj kuyrukları ve veritabanı şemaları ile çoklu kiracı güvenlik sınırları
• •Denetim izi bakımı ile otomatik uyumluluk raporlaması

Test ve Yaygınlaştırma

• •Tüm mikro hizmetler için test kapsamı %85'i aştı.
• •Beta sürümü, 6 haftalık bir süre boyunca 50 müşteriye hizmet verdi ve toplam değeri 500 milyon dolar olan varlıkları yönetti.
• •Resmi sürüm, otomatik yedekleme mekanizmalarıyla birlikte mavi-yeşil dağıtım stratejisini kullandı.

Operasyonel Mükemmellik

Platform dönüşümü, verimlilik ve risk yönetiminde önemli iyileştirmeler sağlarken, kullanıcı deneyimini de iyileştirdi. Portföy yöneticileri, artık günlük işlemlerinde önemli ölçüde zaman kazandıklarını ve daha önce sadece nicel hedge fonlarına özel olan gelişmiş analitik özelliklere erişebildiklerini belirttiler.

Maliyet Verimliliği

API kullanım sınırları ve stratejik veri depolama yöntemleri uygulanarak maliyet verimliliği beklentileri aştı. Sistem, analiz edilen dönemde veri doğruluğunu ve yanıt hızını artırırken, üçüncü taraf veri giderlerini 180 bin dolardan 68 bin dolara düşürmeyi başardı.

Temel Altyapı

API Yönetimi Stratejisi

API hız sınırlamasını yönetme stratejisi uygulamak, borsa API'leri tarafından uygulanan katı sınırlamaları aşamayabilecek paralelleştirme tekniklerine yalnızca güvenmek yerine, istek toplama ve sık erişilen verileri stratejik olarak önbelleğe alma yöntemlerini kullanmayı içerir.

Veri Kalitesi Önceliği

Geliştirmenin ilk aşamalarında, kullanılan verilerin doğruluğunu sağlamak yerine hızlı sonuçlar sunmaya odaklandık, bu da kullanıcıların platformumuzun güvenilirliğini sorgulamasına neden oldu. Yeniden değerlendirme sonucunda, işlem sürelerinin uzamasına rağmen veri doğrulama ve kalite kontrollerine öncelik vermeye başladık.

Güvenlik ve Performans Dengesi

Güvenlik ve performans arasında bir denge oluşturmak, donanım cüzdanlarını kullanıcı deneyimi tasarım sürecine entegre etmek için çok önemliydi. Bu sayede kullanıcılar, özel anahtarlarının güvenliğini tehlikeye atmadan gerçek zamanlı portföy güncellemelerine erişebildiler.